基金業(yè)績評價(jià)的基準(zhǔn)組合是怎樣的？:基金業(yè)績評價(jià)的基準(zhǔn)組合是怎樣的？基金業(yè)績評價(jià)就是在剔除了市場一般收益率水平、基金的市場風(fēng)險(xiǎn)和盈利偶然性的前提下，基金業(yè)績評價(jià)是一個(gè)復(fù)雜的問題。它不僅涉及到衡量業(yè)績的客觀有效的度量方法，也關(guān)系到基金業(yè)績的持續(xù)性和業(yè)績歸因分析等多方面的因素。我國在基金業(yè)績評價(jià)方面的研究依然非常薄弱，在基金業(yè)績評價(jià)的各種模型中，實(shí)際操作中一般根據(jù)投資范圍和投資目標(biāo)選取基準(zhǔn)指數(shù)。

股票基金的標(biāo)準(zhǔn)差指的是什么？:股票基金的標(biāo)準(zhǔn)差指的是什么？股票型基金又稱股票基金，是指投資于股票市場的基金。還有債券基金、股票債券混合基金、貨幣市場基金等。股票基金的風(fēng)險(xiǎn)管理：股票基金面臨較其他類型基金更高的投資風(fēng)險(xiǎn)。常用來反映股票基金風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量等。有的股票基金每年的凈值增長率可能相差很大，也有的股票基金可能較小。基金凈值增長率的波動程度可以用標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)量。

什么是基金投資的下行標(biāo)準(zhǔn)差？:什么是基金投資的下行標(biāo)準(zhǔn)差？計(jì)算的時(shí)候忽略掉良好收益。其計(jì)算需要獲取足夠多的收益低于目標(biāo)的數(shù)據(jù)。【例題?單選題】證券投資組合p的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.49，市場收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，投資組合p與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.6，【解析】貝塔系數(shù)（β）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。反映的是投資對象對市場變化的敏感度，貝塔系數(shù)可以通過相關(guān)系數(shù)計(jì)算得到。