2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。幫考網(wǎng)給您帶來歷年真題10道，附答案解析，供您考前自測提升!

1、在一定程度上反映了金融機(jī)構(gòu)對于風(fēng)險承擔(dān)的態(tài)度或偏好的是()。【單選題】

A.置信水平

B.時間長度

C.資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征

D.敏感性

正確答案:A

答案解析:置信水平在一定程度上反映了金融機(jī)構(gòu)對于風(fēng)險承擔(dān)的態(tài)度或偏好。

2、利用國債期貨進(jìn)行久期管理的優(yōu)點是，使用國債期貨可以在不改變現(xiàn)券持倉的情況下改變組合的久期。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:利用國債期貨進(jìn)行久期管理是國債期貨的重要應(yīng)用。使用國債期貨可以在不改變現(xiàn)券持倉的情況下改變組合的久期。

3、按照結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)類別來分類，結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品可分為()。【多選題】

A.權(quán)益類產(chǎn)品

B.大宗商品類產(chǎn)品

C.信用類產(chǎn)品

D.匯率類產(chǎn)品

正確答案:A、B、C、D

答案解析:按照結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品所掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)類別來分類，結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品可分為：權(quán)益類產(chǎn)品、利率類產(chǎn)品、匯率類產(chǎn)品、大宗商品類產(chǎn)品和信用類產(chǎn)品。

4、套期保值后總損益()元【客觀案例題】

A.59612.64

B.-59612.64

C.58712.64

D.-58712.64

正確答案:A

答案解析:期貨市場損益=7手×100萬元人民幣×(0.15137-0.14689)=31360美元，即人民：31360×6.6490=208512.64元人民幣;現(xiàn)貨市場損益：100萬美元×(6.6490-6.7979)=-148900元人民幣;套期保值后總損益：208512.64-148900=59612.64元。

5、則CIF報價為()美元/噸。【客觀案例題】

A.30

B.55

C.75

D.80

正確答案:D

答案解析:到岸CIF升貼水價格=FOB升貼水價格+運(yùn)費(fèi)+保險費(fèi)=25+50+5=80美元/噸。

6、收益風(fēng)險比衡量的是獲得收益要冒多大的虧損風(fēng)險，因此比值越低越好。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:收益風(fēng)險比是指為了獲取預(yù)期收益，投入的本金會冒多大的虧損風(fēng)險，即獲取的潛在盈利與所承受的風(fēng)險額度之間的比值。比值越高說明模型盈利能力越強(qiáng)，越值得采用。

7、基差為正，且數(shù)值變大屬于( )。【單選題】

A.反向市場且基差走強(qiáng)

B.正向市場且基差走強(qiáng)

C.正向市場且基差走弱

D.反向市場且基差走弱

正確答案:A

答案解析:基差為正，則市場為反向市場，基差數(shù)值變大，則基差走強(qiáng)。

8、以下不屬于風(fēng)險度量方法的是()。【單選題】

A.敏感性分析

B.情景分析與在壓力測試

C.相關(guān)性分析

D.在險價值VaR的計算

正確答案:C

答案解析:風(fēng)險度量的方法主要包括敏感性分析、情景分析和壓力測試，以及在險價值(Value at Risk，VaR)的計算。

9、該投資經(jīng)理應(yīng)該建倉()手股指期貨才能實現(xiàn)完全對沖系統(tǒng)性風(fēng)險。【客觀案例題】

A.178

B.153

C.141

D.120

正確答案:C

答案解析:投資經(jīng)理應(yīng)買入股指期貨合約的數(shù)量N=200000000×0.98/ (4632.8×300) ≈141 手。

10、固定資產(chǎn)投資與大宗商品之間呈現(xiàn)反相關(guān)關(guān)系。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:固定資產(chǎn)投資與大宗商品之間呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。

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