第一次作業(yè)
簡答題
1.金融風(fēng)險產(chǎn)生的原因有哪些？
答：——信息的不完全性與不對稱性。
——金融機構(gòu)之間的競爭日趨激烈。
——金融體系脆弱性加大。
——金融創(chuàng)新加大金融監(jiān)管難度。
——金融機構(gòu)的經(jīng)營環(huán)境缺陷。
——金融機構(gòu)的內(nèi)控制度不健全。
——經(jīng)濟體制原因使然。
——金融投機行為。
——其他原因：①國際金融風(fēng)險的轉(zhuǎn)移；②金融生態(tài)環(huán)境惡化；③金融有效監(jiān)管放松。
2. 信息不對稱的含義是什么？信息不對稱導(dǎo)致的逆向選擇和道德風(fēng)險是什么？
答：信息不對稱，是指某些參與人擁有但另一些參與人不擁有的信息。信息不對稱的含義有兩點：
（1）有關(guān)交易的信息在交易雙方之間的分布是不對稱的，例如在銀企關(guān)系中，企業(yè)對自身的經(jīng)營狀況、前景和償還債務(wù)的能力要比銀行更清楚；
（2）處于信息劣勢的一方缺乏相關(guān)信息，但可以知道相關(guān)信息的概率分布。
信息不對稱導(dǎo)致的逆向選擇和道德風(fēng)險：
（1）逆向選擇：是指貸款市場上，由于借貸雙方的信息不對稱，作為貸款銀行只能根據(jù)投資項目的平均風(fēng)險水平?jīng)Q定貸款利率。這樣，那些風(fēng)險低于平均水平的項目由于收益率一般較低就會退出借貸市場，剩下來的愿意支付較高利率費用的項目一般是風(fēng)險水平高于平均水平的項目。最終的結(jié)果是銀行貸款的平均風(fēng)險水平提高，平均收益反倒降低，呆賬增加。
（2）道德風(fēng)險：是指在達(dá)成契約后，由于一方缺乏另一方的信息，這時擁有信息方就可能會利用信息優(yōu)勢，從事使自己利益最大化，而損害另一方利益的行為。在金融自由化和放松管制的背景下，企業(yè)可能會利用對項目的信息優(yōu)勢，利用銀行監(jiān)管放松的事實，改變貸款用途或做假賬轉(zhuǎn)移利潤，用破產(chǎn)、合資等方式逃費銀行債務(wù)。
3. 貸款五級分類的類別如何劃分？
答：正常、關(guān)注、次級、可疑、損失五類。后三種為不良貸款。
正常是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時償還。
關(guān)注是指盡管目前借款人有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。
次級是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法作惡償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能造成一定損失。
可疑是指借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失。
損失是指在采取所有可能的措施或者一切必要的法律程序之后，本息任然無法收回，或只能收回極少部分。
論述題
1. 金融風(fēng)險管理的策略有哪些？
答：金融風(fēng)險管理策略包括：
1.回避策略。風(fēng)險回避是一種事前控制，指決策者考慮到風(fēng)險的存在，主動放棄或者拒絕承認(rèn)該風(fēng)險。這是保守的風(fēng)險控制手段，回避了風(fēng)險的損失，同樣也意味著放棄了風(fēng)險收益的機會。
2.防范策略。是指預(yù)防風(fēng)險的產(chǎn)生。金融機構(gòu)通過對風(fēng)險事故發(fā)生的條件、原因進行分析，盡量現(xiàn)值事故發(fā)生條件的產(chǎn)生，從而使風(fēng)險事故發(fā)生的可能性盡量減少直至完全消除。
3.抑制策略。又稱消縮策略，是指金融機構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險后，采取種種積極措施以減少風(fēng)險發(fā)生的可能性和破壞程度，常用語信用放款。
4.分散策略。指管理者通過承擔(dān)各種性質(zhì)不同的風(fēng)險，利用七相關(guān)程度來取得最有風(fēng)險組合，使加總后的總體風(fēng)險水平最低。商業(yè)銀行的風(fēng)險分散策略一般分兩種：隨機分散和有效分散。
5.轉(zhuǎn)移策略。也是一種事前控制策略，記載風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。
6.補償策略，首先是將風(fēng)險報酬計入價格之中，即在一般的投資報酬率和貨幣貶值因素之外，再加入風(fēng)險報酬因素。
7.風(fēng)險監(jiān)管。貫穿于整個卷弄風(fēng)險管理過程中的，包括外部監(jiān)管和內(nèi)部監(jiān)控。
第二次作業(yè)
簡答題
1. 什么是流動性風(fēng)險？流動性風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因是什么？
流動性風(fēng)險是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶流動性需求的可能性。
成因：
（一）資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。
（二）資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理。資產(chǎn)質(zhì)量高，其流動性就會好；金融機構(gòu)的負(fù)債質(zhì)量高，比如可轉(zhuǎn)讓大額定期存單，持有者可以到二級市場轉(zhuǎn)讓，而不必到發(fā)行銀行來變現(xiàn)，那么給銀行帶來的現(xiàn)金壓力就小。
（三）經(jīng)營管理不善。如果經(jīng)營不善，長期貸款短期要收回，活期存款不能隨時支取，就會使流動性減弱。
（四）利率變動。當(dāng)市場利率水平上升時，某些客戶將會提取存款或收回債權(quán)；貸款客戶會選擇貸款延期。
（五）貨幣政策和金融市場的原因。當(dāng)中央銀行采取緊縮性貨幣政策時，貨幣數(shù)量和信用總量減少，流動性風(fēng)險也會增大。
（六）信用風(fēng)險。
2.何為利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債？在兩者彼此大小不同的情況下，利率變動對銀行利潤有什么影響？
答：利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債是指資產(chǎn)的收益或負(fù)債的成本受利率波動影響較大的資產(chǎn)或負(fù)債。
當(dāng)利率敏感性負(fù)債大于利率敏感性資產(chǎn)，利率下降會增加銀行利潤，升高會減少利潤。
當(dāng)利率敏感性負(fù)債小于利率敏感性資產(chǎn)，利率上升會增加銀行利潤，下降會減少利潤。
3. 何為外匯風(fēng)險？何為外匯敞口頭寸？
答：外匯風(fēng)險又稱匯率風(fēng)險，是指經(jīng)濟主體在持有或運用外匯時，因匯率變動而蒙受經(jīng)濟損失的可能性。
外匯敞口頭寸包括：
（1）在外匯交易中，風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外匯超買（即多頭）或超賣（空頭）部分。
（2）在企業(yè)經(jīng)營中，風(fēng)險頭寸表現(xiàn)為外幣資產(chǎn)與負(fù)債不相匹配的部分，如外幣資產(chǎn)大于或小
于負(fù)債，或者外幣資產(chǎn)與負(fù)債在數(shù)量上相等，但期限不一致等。
論述題
試述流動性風(fēng)險管理理論的主要內(nèi)容。
流動性風(fēng)險管理理論包括 “商業(yè)性貸款理論”、“負(fù)債管理理論”和 “資產(chǎn)負(fù)債管理理論”。
1.“商業(yè)性貸款理論”：
（1）商業(yè)性貸款理論的基本內(nèi)容。商業(yè)性貸款理論認(rèn)為，商業(yè)銀行的資金來源主要是吸收的活期存款，商業(yè)銀行只發(fā)放短期的、與商品周轉(zhuǎn)相關(guān)聯(lián)或與生產(chǎn)物資儲備相適應(yīng)的自償性貸款，也就是發(fā)放短期流動資金貸款。因為這類貸款能隨著商品周轉(zhuǎn)、產(chǎn)銷過程的完成，從銷售收入中得到償還。這種理論認(rèn)為，商業(yè)銀行不宜發(fā)放長期貸款和消費者貸款，即使需要發(fā)放，其數(shù)額也應(yīng)嚴(yán)格限制在銀行自由資本和儲蓄存款的范圍內(nèi)。同時，這種理論強調(diào)，辦理短期貸款一定要以真實的商品交易為基礎(chǔ)，要用真實商品票據(jù)作抵押，這樣，在企業(yè)不能還款時，銀行可以處理抵押品，保證資金安全。因此，人們又稱之為“真實票據(jù)理論”。? 當(dāng)時，商品生產(chǎn)和商品交換的發(fā)展程度很低，一般企業(yè)的運營資金多數(shù)來自于自有資金，只有在出現(xiàn)季節(jié)性、臨時性資金不足時才向銀行申請貸款。此外，當(dāng)時人們還沒有舉債消費的習(xí)慣，如果發(fā)放消費者貸款未必會有市場。況且，當(dāng)時銀行資金來源主要是活期存款，定期存款不多。資金來源的高流動性要求資金運用的高流動性。（2）對商業(yè)性貸款理論的評價。商業(yè)性貸款理論是一種典型的資產(chǎn)管理理論，在相當(dāng)長的時期內(nèi)支配著商業(yè)銀行的經(jīng)營活動，對保持銀行流動性具有一定的積極意義。
①它為保持銀行的流動性和安全性找到了依據(jù)和方法，從而避免或減少了由于流動性不足或安全性不夠帶來的風(fēng)險。
②能適應(yīng)商品交易對銀行信貸資金的需要。因為這種理論強調(diào)銀行貸款以真實商品交易為基礎(chǔ)，當(dāng)社會生產(chǎn)擴大，商品交易增加時，銀行信貸會自動跟上；當(dāng)生產(chǎn)縮小，商品交易減少時，信貸會自動縮減。這樣既不會引起通貨膨脹，也不會產(chǎn)生通貨緊縮。正因為如此，在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，各國商業(yè)銀行都遵循這一理論。
2.“負(fù)債管理理論”：
（1）負(fù)債管理理論的基本內(nèi)容。過去人們考慮商業(yè)銀行流動性時，注意力都放在資產(chǎn)方，即通過調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，將一種流動性較低的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成另一種流動性較高的資產(chǎn)。負(fù)債管理理論則認(rèn)為，銀行的流動性不僅可以通過加強資產(chǎn)管理獲得，而且可以通過負(fù)債管理提供。簡言之，向外借錢也可以提供流動性。只要銀行的借款市場廣大，它的流動性就有一定保證，沒有必要在資產(chǎn)方保持大量高流動性資產(chǎn)，而可以將資金投入到高盈利的貸款和投資中。
（2）對負(fù)債管理理論的評價。負(fù)債管理理論最重要的意義在于為商業(yè)銀行找到了保持流動性的新辦法；同時，它使商業(yè)銀行更富有進取和冒險精神，因為它是建立在對吸收資金信心的基礎(chǔ)上的。但是從另一角度看，這種經(jīng)營策略既提高了銀行負(fù)債的成本，又增加了銀行的經(jīng)營風(fēng)險，導(dǎo)致銀行自有資本比重越來越小，“借短放長”問題日益嚴(yán)重。
3.“資產(chǎn)負(fù)債管理理論”：
該理論認(rèn)為，商業(yè)銀行單靠資產(chǎn)管理，或單靠負(fù)債管理，都難以達(dá)到安全性、流動性和盈利性的均衡。只有通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，資產(chǎn)和負(fù)債兩方面的統(tǒng)一管理，才能實現(xiàn)三者的統(tǒng)一。如資金來源大于資金運用，應(yīng)盡量擴大資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模，或者調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；反之，如資金來源小于資金運用，則應(yīng)設(shè)法尋找新的資金來源。這一理論主張，管理的基礎(chǔ)是資金的流動性；管理的目標(biāo)是在市場利率變化頻繁的情況下，實現(xiàn)最大限度的盈利；應(yīng)遵循的原則是：規(guī)模對稱原則、結(jié)構(gòu)對稱原則、速度對稱原則、目標(biāo)互補原則和資產(chǎn)分散化原則。
第三次作業(yè)
簡答題
1. 保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險的含義是什么？它主要包括哪幾類風(fēng)險？其各自的表現(xiàn)形式是怎樣的？
答：1.保險業(yè)務(wù)風(fēng)險是保險公司在經(jīng)營過程中，業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)訂目標(biāo)與實際運營結(jié)果之間的可能偏差，即造成的可能經(jīng)濟損失或不確定性。
2.保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括保險產(chǎn)品風(fēng)險、承保風(fēng)險和理賠風(fēng)險。其各自的表現(xiàn)形式為：
（1）保險產(chǎn)品風(fēng)險的主要表現(xiàn)
–該風(fēng)險包括產(chǎn)品設(shè)計風(fēng)險和基于產(chǎn)品設(shè)計的展業(yè)風(fēng)險。
（2）承保風(fēng)險的主要表現(xiàn)
–忽視風(fēng)險責(zé)任控制，隨意提高自留額、降低費率、放寬承保條件、采取高額退費；
–超承保能力承保
（3）理賠風(fēng)險的主要表現(xiàn)
–內(nèi)部理賠風(fēng)險
–外部保險欺詐風(fēng)險
–自擔(dān)風(fēng)險：將損失直接攤?cè)氤杀净驔_減資本金
–自保風(fēng)險：通過建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以補償貸款呆賬損失
2. 我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)及其含義是什么？
投資銀行業(yè)務(wù)、經(jīng)濟業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)是我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務(wù)，也是證券公司收入的主要來源。
投資銀行業(yè)務(wù)就是協(xié)助政府或工商企業(yè)銷售新發(fā)行證券、為企業(yè)提供財務(wù)顧問、幫助企業(yè)進行資產(chǎn)重組等。
經(jīng)濟業(yè)務(wù)就是替客戶買賣已發(fā)行證券，即經(jīng)濟業(yè)務(wù)是一般投資者委托證券公司買賣證券的行為。
自營業(yè)務(wù)就是證券公司通過在自己的賬戶上買賣證券，以獲取投資收益的行為。
3. 農(nóng)村信用社的主要風(fēng)險及其含義。
答：信用風(fēng)險。又稱違約風(fēng)險，是指信用社的債務(wù)人不能償還或延期償還貸款本息而造成信用社貸款發(fā)生呆賬、壞賬，給信用社造成損失 。
流動性風(fēng)險。主要是指信用社沒有足夠的資金清償債務(wù)、滿足客戶提取存款的需要，不得已以虧損價格賣出其資產(chǎn)來取得現(xiàn)金而使信用社遭受經(jīng)濟損失的可能。
利率風(fēng)險。是指由于市場利率水平的變動造成信用社負(fù)債成本變動、資產(chǎn)收益變動所造成的損失。
操作風(fēng)險。是指由于信用社內(nèi)控機制出現(xiàn)問題、失誤或由于工作人員因故意或過失造成操作失誤導(dǎo)致信用社資產(chǎn)或盈利減少,并可能給客戶造成損失的風(fēng)險。
資本金風(fēng)險。資本金風(fēng)險是指信用社出現(xiàn)沒有償債能力的可能性。從技術(shù)角度看，當(dāng)一家信用社的凈收益或股東權(quán)益出現(xiàn)負(fù)數(shù)時，該信用社就缺乏償債能力。
論述題
試述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理對策和措施。
1商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分類及其風(fēng)險特征。
1.結(jié)算性中間業(yè)務(wù)
– 指商業(yè)銀行為客戶辦理的與貨幣收付有關(guān)的業(yè)務(wù)，還包括結(jié)售匯、外幣兌換、信用卡等業(yè)務(wù)。
– 該業(yè)務(wù)風(fēng)險來源于人為錯誤、溝通不良、未經(jīng)授權(quán)、監(jiān)管不周或系統(tǒng)故障等原因而給客戶或銀行造成損失
2.融資性中間業(yè)務(wù)
– 指由商業(yè)銀行向客戶提供傳統(tǒng)信貸以外的其他融資引起的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括票據(jù)貼現(xiàn)、出口押匯、融資租賃等。
– 該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險來源是票據(jù)的真實性
3.代理性中間業(yè)務(wù)
– 各類代收付款項，代發(fā)行、買賣、承銷和兌付政府、金融及企業(yè)債券，代理客戶買賣外匯，代理保險等。
– 該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險集中在操作風(fēng)險上，風(fēng)險較小
4.服務(wù)性中間業(yè)務(wù)
– 指商業(yè)銀行利用現(xiàn)有的機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)功能優(yōu)勢，為客戶提供純粹的服務(wù)業(yè)務(wù)，包括提供市場信息、企業(yè)管理咨詢、項目資產(chǎn)評估、企業(yè)信用等級評定等。
– 該類業(yè)務(wù)的風(fēng)險也集中在操作風(fēng)險上，風(fēng)險較小。
5.擔(dān)保性中間業(yè)務(wù)
– 擔(dān)保性中間業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶出售信用或為客戶承擔(dān)風(fēng)險而引起的相關(guān)業(yè)務(wù)，包括擔(dān)保、承諾、承兌、信用證等
– 該類業(yè)務(wù)也稱為或有資產(chǎn)和或有負(fù)債，其特點是銀行依靠信用，不占用資金，處于第二債務(wù)人地位。除流動性風(fēng)險外，各類風(fēng)險均存在，風(fēng)險較大。
6.衍生類中間業(yè)務(wù)
– 指由商業(yè)銀行從事與衍生金融工具有關(guān)的各類交易引起的業(yè)務(wù)，包括金融期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期利率協(xié)議、互換業(yè)務(wù)等。
– 這類業(yè)務(wù)風(fēng)險較大。
2商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策與措施。
商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的對策包括：
——深化監(jiān)管部門對中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)管
——加強中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)性內(nèi)部管理
——健全中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理制度
——優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，合理確定中間業(yè)務(wù)的范圍
第四次作業(yè)
簡答題
1. 金融衍生工具的種類及含義是什么？
——遠(yuǎn)期（Forward）：是最簡單的金融衍生工具之一，是指買賣雙方約定在未來某一時期按確定的價格購買或出售某種資產(chǎn)的協(xié)議。遠(yuǎn)期類金融衍生工具以遠(yuǎn)期工具為核心變化、合成的一系列衍生產(chǎn)品，包括商品遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期外匯交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)定等。遠(yuǎn)期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數(shù)量和質(zhì)量資產(chǎn)的交易形式，只不過期貨合約是期貨交易所指定的標(biāo)準(zhǔn)化合約，對合約到期日及買賣的資產(chǎn)種類、數(shù)量、質(zhì)量做出了統(tǒng)一規(guī)定，而遠(yuǎn)期合約是根據(jù)買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
——期貨（Futures）：實際是由交易所統(tǒng)一設(shè)計推出，并在交易所內(nèi)集中交易的、標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期交貨合同。和遠(yuǎn)期合約相比，其最大特點就是每張合約所包含的內(nèi)容都是標(biāo)準(zhǔn)化的。期貨類金融衍生工具是以期貨工具為核心變化、合成的一系列衍生工具，包括商品期貨、外匯期貨、利率期貨和股票價格指數(shù)期貨等。
——期權(quán)（Option）：是在未來某時期按照協(xié)議價格買賣金融工具的權(quán)利而非義務(wù)。有買權(quán)和賣權(quán)之分。買權(quán)（賣權(quán)）是指在約定的未來時間內(nèi)按協(xié)定價格購買（出售）若干標(biāo)準(zhǔn)單位資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)合同的買方取得這一權(quán)利要付出一定的代價，即期權(quán)的價格。還有歐式和美式之分，歐式期權(quán)只能在到期日行使合同，美式期權(quán)可以在合同到期前的任何一天行使合同。期權(quán)類金融衍生工具是以期權(quán)工具為核心變化、合成的一系列衍生工具，包括商品期權(quán)、外匯期權(quán)、利率期權(quán)、股票期權(quán)和股票價格指數(shù)期權(quán)等。
——互換（Swap）：是指雙方簽約統(tǒng)一，在確定期限內(nèi)互相交換一系列支付的一種金融活動。互換類金融衍生工具是交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產(chǎn)的合約，更為準(zhǔn)確的說，是當(dāng)事人之間簽訂的在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。較為常見的是利率互換和貨幣互換。
2. 什么是貨幣的時間價值原理？
貨幣的時間價值（TVM），是指當(dāng)前所持有的一定量貨幣比未來獲得的等量貨幣具有更高的價值。
這是因為：貨幣可用于投資，獲得利息，從而在將來擁有更多的貨幣量；貨幣的購買力會因通貨膨脹的影響而隨時間改變；一般來說，未來的預(yù)期收入具有不確定性。
3. 網(wǎng)絡(luò)銀行的風(fēng)險管理方法的主要內(nèi)容是什么？
技術(shù)創(chuàng)新的快速發(fā)展改變著銀行在網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險特征和范圍，加大了銀行管理風(fēng)險的難度。
在網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，最為常見、最為通俗的是巴塞爾委員會制定的風(fēng)險管理步驟。巴塞爾委員會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分為三個步驟：即評估風(fēng)險、管理和控制風(fēng)險以及監(jiān)控風(fēng)險。
（1）評估風(fēng)險：通常包括如下三個步驟：識別風(fēng)險，確定銀行的風(fēng)險承受能力；確定風(fēng)險暴露是否在銀行的承受能力之內(nèi)。實際上就是風(fēng)險的識別過程，它包括識別風(fēng)險和量化風(fēng)險。
（2）管理和控制風(fēng)險：管理和控制風(fēng)險的實質(zhì)就是對風(fēng)險設(shè)計各種各樣相應(yīng)的控制措施和制度，從而達(dá)到減少風(fēng)險和消除損失的目的。風(fēng)險管理程序應(yīng)該包括如下內(nèi)容：實施安全策略和安全措施；系統(tǒng)的評估和升級；采取措施來控制和管理外包業(yè)務(wù)；信息披露和客戶培訓(xùn)；制定應(yīng)急計劃。
（3）監(jiān)控風(fēng)險：系統(tǒng)測試和審計是其中的兩個要素。
論述題
試述怎樣構(gòu)筑我國金融風(fēng)險防范體系。
1.建立金融風(fēng)險評估體系，即識別風(fēng)險，衡量風(fēng)險，防范風(fēng)險和化解風(fēng)險，這些都依賴于風(fēng)險評估，而風(fēng)險評估師防范金融風(fēng)險的前提和基礎(chǔ)。需要做好以下工作：（1）健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。（2）開發(fā)金融風(fēng)險評測模型。
2.建立預(yù)警信息系統(tǒng)。（1）增加描述市場總體金融風(fēng)險和金融機構(gòu)風(fēng)險的指標(biāo)，為風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警提供信息支持。（2）嚴(yán)格和完善金融機構(gòu)財務(wù)報表制度，指定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。
3.建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)。（1）改進國有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。（2）完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。（3）完善激勵機制和制約機制。（4）加強信息披露和透明度建設(shè)。
4.加強審慎監(jiān)管體系建設(shè)。（1）構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機構(gòu)。（2）健全我國金融機構(gòu)的內(nèi)部控制制度。（3）建立金融行業(yè)自律機制。（4）充分發(fā)揮社會中介的監(jiān)督作用。