信用風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)有哪些？

信用風(fēng)險(xiǎn)主要指標(biāo):

1．不良貸款率和不良資產(chǎn)率：不良貸款余額占各項(xiàng)貸款余額的比重。

不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比。

2．撥備覆蓋率和貸款撥備率：貸款損失準(zhǔn)備與不良貸款余額之比。

貸款損失準(zhǔn)備與各項(xiàng)貸款余額之比。

2018年2月銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》，明確撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%~150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%~2.5%。具體到單家機(jī)構(gòu)的撥備覆蓋率監(jiān)管要求和貸款撥備率監(jiān)管要求取決于三方面：貸款分類(lèi)準(zhǔn)確性，處置不良貸款主動(dòng)性和資本充足性。（2019新增）

3．大額風(fēng)險(xiǎn)暴露（2019新增）

為促進(jìn)商業(yè)銀行加強(qiáng)大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理，有效防控客戶集中度風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)于2018年4月發(fā)布了《商業(yè)銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露管理辦法》。

商業(yè)銀行對(duì)非同業(yè)單一客戶的貸款余額不得超過(guò)資本凈額的10%，對(duì)非同業(yè)單一客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的15%；

對(duì)一組非同業(yè)關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的20%；

商業(yè)銀行對(duì)同業(yè)單一客戶或集團(tuán)客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的5%；

全球系統(tǒng)重要性銀行對(duì)另一家全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的15%；

商業(yè)銀行對(duì)單一合格中央交易對(duì)手的非清算風(fēng)險(xiǎn)暴露不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的25%；

對(duì)單一不合格中央交易對(duì)手清算風(fēng)險(xiǎn)暴露、非清算風(fēng)險(xiǎn)暴露均不得超過(guò)一級(jí)資本凈額的25%。

4．全部關(guān)聯(lián)度

商業(yè)銀行與其關(guān)聯(lián)方之間不公允的關(guān)聯(lián)交易隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響了商業(yè)銀行的安全和穩(wěn)健，因此監(jiān)管部門(mén)要求銀行限制對(duì)關(guān)聯(lián)方貸款。

《商業(yè)銀行法》明確指出：“商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他貸款人同類(lèi)貸款的條件。”

監(jiān)管部門(mén)還對(duì)商業(yè)銀行與關(guān)聯(lián)方的授信余額占資本凈額的比例規(guī)定了上限，要求商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)銀行資本凈額的10%，對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的15%，對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的50%。